什么是凯利指数怎么看凯利指数

编辑:小老虎 时间:2023-01-14 23:41:18

什么是凯利指数怎么看凯利指数

  凯利指数(Kelly Criterion)是一种投资组合管理的策略,它根据赢得的概率和赢得的金额来确定投资组合的最佳投资比例。凯利指数比较重要的一点是,它可以帮助投资者确定如何在冒险和保守之间取得平衡。 

  凯利指数可以通过比较投资组合的风险(标准差)与收益(平均收益率)之间的关系来看。如果风险与收益具有较高的正相关性,则表明凯利指数可能比较高。反之,如果风险与收益呈现出负相关性,则凯利指数可能相对较低。

什么是凯利指数怎么看凯利指数

凯利公式是著名的玻尔实验室的一位科学家 John Kelly于1956年提出的,凯利在协助规划电子位元流量设计时,对较小概率发生事件提出了一个复杂的计算公式一一凯利公式。

这个公式属于概率学关于预测(期)方面的一个分支,原数学模型极为复杂,同时,由于菠菜中的冷门也是较小概率发生事件,于是凯利值的概念也引入到菠菜业中。

在此后的时间里,凯利公式因其在对事件的预期和规避风险等理论上的先进性

语音朗读: